隐含波动率大幅下跌

  周四上海50ETF振荡上行,降落在20日均线后小幅,在2关闭。496,较上一个交易日上涨1相比。55%。期权市场的交易活动有所收敛,前一天的总营业额减少272,273手,手达到了1938954,其中,认购,将分别减少了70 344 201929手,手,成交量PCR值从0.93下降至0.81,市场乐观情绪有所升温。8月合约临近的影响期满,总持仓下降趋势,但仍处于一个月内较高的位置,认购达到1128119名,持仓量超过761039受放了手。选择主阵地和位置逐渐转移到9月合约,其中9月份把日期增持71514手,持有认购4488手。与价格分析的执行方面,9月主力合约主要认购的浅层次价值和虚拟价值,2个职位。在认购为50618手6个位置,关注该点可形成对后市强烈的压力。

  图为各月合约的持仓量的对比

  隐含波动率大幅下跌,导致下认购标的资产价格上涨九月虚值仍然下跌,仅有4下降。55%-30%,在期权价格波动的影响可以看出,把它全线下跌,94年最大降幅。92%。历史波动率在22基本稳定。接近09%,比隐含波动率小幅走低。九月的主力合约,认购保持在18.61%-46.53%放略强于该订阅,23的波动范围。98%-55。分别为12%,27,两者的意思。05%和29.85%,呈现出“执行价格越高,隐含波动率,”右倾的结构,表明订阅的价值购买虚拟成本相对较高。其余的近月合约,把隐含波动率的表现也比认购更强,位于15条。17%-26.3%之间波动。

  综合来看,上海50ETF逐步回升的最后两天,从技术角度来看,如果后期价格有效突破2.55-2.6压力区域,将进一步在短期内的较大趋势的概率持续振荡更强开拓空间。操作上,持有人可以卖出看涨期权的标的资产价值来构建虚拟备兑买入策略,以增加收入,或逢低建立多头价差的策略是适当的。此外,8月合约到期临近,运动时可能出现到期日关注套利机会。

  (作者单位:永安期货)

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